Ce papier de recherche a pour but de trouver des opportunités de trading au sein de la paire EUR/USD.<br /><br />Nous nous sommes procuré des données à la minute de 2009 à 2011 via MetaTrader 5. Même si les données étaient relativement complètes, 0,6% de données manquaient, qui pouvaient aller de 1min à plusieurs heures. Les trous ont été comblés en utilisant « la méthode de la fourchette ».<br /><br />Notre méthodologie consistait ensuite à utiliser les coefficients d'autocorrélation et d'étudier la cointégration afin de chercher s'il existait des corrélations remarquables au sein de la paire EUR/USD.<br /><br />Le coefficient de Pearson a été utilisé pour déterminer l'auto-corrélation sur les années 2010 et 2011.<br /><br />Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la cointération de l'EUR/USD. Contrairement à la première méthode, seules certaines périodes ont pu être étudiées : 3 ans, 1 an et 3 mois. Nous avons utilisé le test de Dickey Fuller augmenté afin d'évaluer la cointégration entre deux séries de données.<br /><br />[En]<br /><br />This research paper aims to seek trading opportunities amongst EUR/USD pair by analyzing historical 1 min data from 2009 to 2011. Although the data was relatively complete, 0.6% of data were still missing ranging from one single minute to several hours. Therefore the data had to be consolidated using "forking method" of Mai H.M. and Tnani S.<br /><br />Our methodology for this research is focused mainly on two mathematical methods: coefficient of autocorrelation and cointegration. We used Person's product moment coefficient to calculate the autocorrelation on 2010 and 2011. <br /><br />Some weekdays such as Thursday showed a relatively high volatility and we were able to match with the amount of financial news. The cointegration is the second method which studied for each day for a period of time of 3 years, 1 year and 3 months.<br /><br />Unlike autocorrelation, only specific time of the day was studied and we looked for days which were the most cointegrated.<br /><br />PFE réalisé par des élèves de l'ECE Paris.
